Artículo destacado

Riesgo de impago y su interacción con los fundamentales: el caso de Grecia

Un buen punto de partida cuando queremos iniciarnos en el estudio de modelos de deuda son los modelos de deuda soberana con mercados incompletos. Marta García Rodríguez, de la Universitat Autónoma de Barcelona y Barcelona School of Economics, explica en su artículo «Riesgo de impago y su interacción con los fundamentales: el caso de Grecia», publicado en el número 103 de Cuadernos Económicos de ICE, cómo implementar y calibrar un modelo de deuda con mercados incompletos, para lo cual utiliza un conjunto de datos de la economía griega como ejemplo.